有题APP 网申指导

 当前位置:首页>银行从业 > 备考试题 > 模拟试题 > 风险管理 >

2019年下半年初级银行从业考试《风险管理》模拟题(五)

2019-07-11 11:26:00 广西中公金融人 http://gx.jinrongren.net/ 来源:广西中公银行招聘考试网
【导读】【广西中公金融人】向您推荐:2019年下半年初级银行从业考试《风险管理》模拟题(五) 及2018广西银行、广西农信社、广西国企等招聘考试信息,更多2018广西金融国企招聘考试信息请关注广西金融人(微信号:gxyhxys)同名广西银行招聘网。

加入广西银行证券从业考试群:572541399

关注广西金融人(gxyhxys)微信公众号,回复“银从” 领取备考大礼包


单选题

1.市场风险内部模型法的局限性不包括( ) 。

A.不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性

B.未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件

C.对风险管理的具体作用有限

D.无法将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值来表示

2.用 VaR 计算市场风险监管资本时,巴塞尔委员会规定乘数因子不得低于( ) 。

A. 2 B. 3 C. 1 D. 5

3.假设某 10 年期债券当前的市场价格为 105 元,债券久期为 9. 5 年,当前市场利

率为 3%。如果市场利率提高 0.3%,则该债券的价格变化为( ) 。

A.降低 2. 905 元

B.提高 2. 905 元

C.降低 2. 950 元

D.提高 2. 950 元

4.下列关于市场风险的说法,错误的是( ) 。

A.市场风险中的利率风险分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和期权性

风险

B.市场风险具有明显的非系统性特征

C.市场风险与其他风险相比,容易计量

D.银行表内外都存在市场风险

5.结构性资产或负债不包括( ) 。

A.经扣除折旧后的固定资产和物业

B.与记账本位币所属不同货币的资本

C.对境内附属公司和关联公司的投资

D.为维持资本充足率稳定而持有的头寸

 

 

参考答案

1. 【答案】D。解析:ABC 项都是市场风险内部模型的局限性,所以 D 项错误。

2. 【答案】B。解析:用 VaR 计算市场风险监管资本时,巴塞尔委员会规定乘数

因子不得低于 3,所以 B 项正确。

3. 【答案】A。解析:依据近似公式ΔP=-P·D·Δy/(1+y),其中,P 为固定收益

产品的当前价格;ΔP 为价格的微小变动幅度(通常小于 1%);y 为市场利率;Δy 为市场利

率的微小变动幅度;D 为麦考利久期(通常以年为单位)。因此,ΔP=-105X9.5X0.003÷

(1+0.03)≈-2. 905(元),及该债券的价格将降低 2. 905 元。

4. 【答案】B。解析:市场风险具有明显的系统性特征,所以 B 项说法错误。

5. 【答案】C。解析:结构性资产或负债指经营上难以避免的策略性外币资产或负

债,可包括:①经扣除折旧后的固定资产和物业;②与记账本位币所属不同货币的资本(营

运资金)和法定储备;③对海外附属公司和关联公司的投资;④为维持资本充足率稳定而持

有的头寸。


相关推荐>>>

【招考】2019广西银行招聘信息7月份汇总

【资料】2019广西银行/证券/基金金融从业类考试考情分析

更多广西银行招聘考试信息请访问广西中公金融人,(微信:gxyhxys)微博@广西中公金融人

责任编辑(mfjoffcn)

更多分享
更多关于银行从业招聘信息内容:
2019银行从业资格证考试课程 2019银行从业资格证考试科普
  • 银从辅导课程
  • 银从考试科普

更多>辅导课程

报考指南

推荐图书

考试资讯

考试试题