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2019年下半年初级银行从业考试《风险管理》模拟题(六)

2019-07-16 14:11:49 广西中公金融人 http://gx.jinrongren.net/ 来源:广西中公银行招聘考试网
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单选题

单选题

1.关于公允价值、名义价值、市场价值,以下说法不恰当的是( ) 。

A.在市场风险计量与监测的过程中,更具有实质意义的是市场价值和公允价值

B.市场价值是指在评估基准日,通过自愿交易资产所获得的资产的未来价值

C.与市场价值相比,公允价值的定义更广、更概括

D.在大多数情况下,市场价值可以代表公允价值

2.影响期权价值的主要因素不包括( ) 。

A.标的资产的市场价格和期权的执行价格

B.期权的到期期限

C.市场利率

D.即期市场价格的变化

3.利用 5 年期政府债券的空头头寸为 10 年期政府债券的多头头寸进行保值,当收

益率曲线变陡时,该 10 年期政府债券多头头寸的经济价值会( ) 。

A.上升

B.下降

C.不变

D.难以判断

4.( )确立了银行资本监管新标杆和新高度。

B.第二版巴塞尔协议

C.第三版巴塞尔协议

D.第四版巴塞尔协议

5.下列关于银行资产负债利率风险的说法,不正确的是( ) 。

A.当市场利率上升时,银行资产价值下降

B.当市场利率上升时,银行负债价值上升

C.资产的久期越长,资产的利率风险越大

D.负债的久期越长,负债的利率风险越大

 

 

 

 

参考答案

1. 【答案】B。解析:市场价值是在评估基准日,自愿的买卖双方在知情、谨慎、

非强迫的情况下通过公平交易资产所得到的资产的预期价值。

2. 【答案】D。解析:影响期权价值的主要因素包括标的资产的市场价格和期权的

执行价格、期权的到期期限、标的资产价格的波动率、市场利率以及期权合约期限内标

的资产的红利收益等。

3. 【答案】B。解析:利用 5 年期政府债券的空头头寸为 10 年期政府债券的多头

头寸进行保值,当收益率曲线变陡时,虽然上述安排已经对收益率曲线的平行移动进行

了对冲,但是该 10 年期政府债券多头头寸的经济价值还是会下降。

4. 【答案】C。

5. 【答案】B。解析:当市场利率上升时,银行负债价值下降。


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